آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل

در این مقاله یک آزمون برای تغییر میانگین ساختاری پانل از CUSUM فرایندهای پانل توسعه یافته¬است. محدودکردن توزیع صفر آزمون و همچنین سازگاری آزمون نیز برقرار شده¬است. آزمون نشان داده¬است که اندازه نمونه محدود پایداری را نسبت به آزمون موجود از Horvath and Huskova (2012) که مبتنی بر CUSUM مجذور می¬باشد، دارا می¬باشد. اگر تغییرات میانگین در آن (آزمون) لغو نشود، میانگین آن¬ها از صفر دور می¬شود، آزمون پیشنهادی قدرت بهتری نسبت به آزمون موجود دارد. ازطرفی، اگر میانگین تغییرات تا حدی لغو شود، آنگاه آزمون موجود قدرت بهتری خواهدداشت. در این مقاله، آزمون¬های پیشنهادی با تجزیه وتحلیل مجموعه داده¬های واقعی نشان داده شده¬است.

A test for panel structural mean change is developed from the CUSUM of the panel processes. Limiting null distribution and consistency of the test are established. The test is shown to have stable finite sample sizes than the existing test of Horvath and Huskova (2012) based on the squared CUSUM. If the mean changes are not cancelled in that their average is away from zero, the proposed test has better power than the existing test. On the other hand, if the mean changes are nearly cancelled, the existing test has better power. The proposed tests are illustrated by a real data set analysis.