آنالیز عملکرد کسب¬وکار بانک و ریسک بازار با به کار بردن DEA فازی

با توجه به این که امروز شرایط مالی سریعا در حال تغییر است، در اجتناب از توقف عملیات، در عین حال موسسات مالی نگرانی¬های شدیدی درباه بهره¬وری و ریسک دارند. بنابراین، بهره وری و مدیریت ریسک، اهداف مهمی برای یک مدیر موسسه مالی است. تحلیل پوششی داده¬ها (DEA) یک رویکرد غیر پارامتری به منظور ارزیابی عملکرد بهره¬وری DMUها است و متغیرهای استفاده شده در DEA همگی از مقادیر دقیقی برخوردار هستند. با اینحال، زمانی که متغیرهای ورودی یا خروجی فازی هستند، عملکرد DMUها می¬بایست توسط DEA فازی ادامه یابد. بر اساس عدم قطعیت ریسک، هدف این تحقیق این است که مدل گسترشی از اندازه¬گیری مبتنی بر اسلک فازی (SBM فازی) را به کار ببرد. امتیازات بهره¬وری برآورد شده توسط مدل SBM فازی وابسته به شکل عملکردی است، که ناحیه مقداری بهره¬وری را در درجات مختلفی از اعتماد ارائه می¬کند، که مطابق با مشخصه پیش بینی ریسک است و دستاورد مدیریت بانکداری تایوان تحت ریسک بازار را برآورد می¬کند.

In the fast changing financial circumstances of nowadays, in avoiding the crisis of closing down, financial institutions are concerned about the efficiency and risk strictly in the meantime. Therefore, efficiency and risk management are goals for a financial institution administrator. Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parameter approach to evaluate the performance of DMU’s efficiency and the variables used in the DEA are all accurate values. However, when the input or output variables are fuzzy, the performance of DMUs must proceed by the Fuzzy-DEA. On the basis of risk uncertainty, this research plans to apply the expanding model of Fuzzy Slack-Based Measurement (Fuzzy SBM). The efficiency scores estimated by Fuzzy SBM model are subordinate to functional form, which provides efficiency value region in different degrees of confidence, conforms to the characteristic of risk anticipation, and estimates the management achievement of Taiwan banking under market risk.