اثرات ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر ثبات بانک: مستندات منطقه منا

بحران مالی جهانی موجب ایجاد شکست‌های بیشتر بانک‌های متداول شده است. این مطالعه به بررسی منابع اصلی شکنندگی بانک‌داری می‌پردازد. ما از یک نمونه با ۴۹ بانک فعال در منطقه منا در طول سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ استفاده می‌کنیم تا رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و تأثیر آن بر ثبات بانکی را بررسی کنیم. نتایج ما نشان می‌دهد که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به طور هم‌زمان و یا با فاصله زمانی دارای رابطه متقابل و از لحاظ اقتصادی معنی‌دار نیستند. با این حال، هر دو ریسک به طور جداگانه بر ثبات بانک تاثیر می‌گذارند و تعامل آن‌ها موجب بی‌ثباتی بانک می‌شود. این یافته‌ها مدیران بانک را بیشتر با ریسک بانک‌ها آشنا کرده و به عنوان پایه‌ای برای تلاش‌های نظارتی اخیر که با هدف تقویت مدیریت ریسک مشترک خطرات نقدینگی و اعتباری است، به کار می‌رود.

The global financial crisis has induced a series of failures of most conventional banks. This study investigates the main sources of banking fragility. We use a sample of 49 banks operating in the MENA region over the period 2006–۲۰۱۳ to analyze the relationship between credit risk and liquidity risk and its impact on bank stability. Our results show that credit risk and liquidity risk do not have an economically meaningful reciprocal contemporaneous or time-lagged relationship. However, both risks separately influence bank stability and their interaction contributes to bank instability. These findings provide bank managers with more understanding of bank risk and serve as an underpinning for recent regulatory efforts aimed at strengthening the joint risk management of liquidity and credit risks.