استراتژی های سرمایه گذاری جهانی بورس بر اساس شاخص های شبکه مالی با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین

این مطالعه شاخص‌های شبکه مالی را معرفی می‌کند که می‌تواند برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بازار سهام جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ما پیشنهاد می‌کنیم که هر دو شبکه ی بدون جهت , و شبکه های ناپایدار در بورس جهانی را که مبتنی بر سیستم ارتباطی دو به دو و دارای ارتباط سیستمی شاخص های ملی سهام می باشند را با استفاده از یک مدل رگرسیون خودکار (در آمار ، اقتصاد سنجی و پردازش سیگنال ، یک مدل اتورگرایی نمایشی از یک نوع فرآیند تصادفی است. به همین ترتیب ، از آن برای توصیف فرایندهای متغیر زمانی متفاوت در طبیعت ، اقتصاد و غیره استفاده می شود) طراحی کنیم. ما با استفاده از اثر و کارآیی شاخص‌های شبکه ، از آن‌ها به عنوان ورودی برای تعیین استراتژی‌ها از طریق چندین رویکرد یادگیری ماشین (‏رگرسیون محاسباتی، دستگاه بردار پشتیبان الگوریتم یادگیری ماشینی است که داده ها را برای طبقه بندی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل می کند. SVM ها در طبقه بندی متن ، طبقه بندی تصویر ، تشخیص دست خط و در علوم استفاده می شوند. یک ماشین بردار پشتیبانی همچنین به عنوان یک شبکه بردار پشتیبانی شناخته می شود) و الگوریتم جنگل تصادفی ‏مورد

Highlights•Networks are designed to predict stock market and regional relative directions.•Prediction accuracy and profit performances are enhanced with network indicators.•Their performances were highly effective during market turmoil periods.•SVM used for the directional predictions showed the best performances.AbstractThis study presents financial network indicators that can be applied to global stock market investment strategies. We propose to design both undirected and directed volatility networks of global stock market based on simple pair-wise correlation and system-wide connectedness of national stock indices using a vector auto-regressive model. We examine the effect and usefulness of network indicators by applying them as inputs for determining strategies via several machine learning approaches (logistic regression, support vector machine, and random forest). Two strategies are constructed considering stock price indices: (1) global stock market prediction strategy and (2) re