skip to Main Content
خوشه‌بندی نوسانات کوانتیزه(تعیین کمیت) در سری‌های زمانی مالی

خوشه‌بندی نوسانات کوانتیزه(تعیین کمیت) در سری‌های زمانی مالی

عنوان انگلیسی: Quantifying volatility clustering in financial time series
سال نشر: ۲۰۱۲
نویسنده: Jie-Jun Tseng,Sai-Ping Li
تعداد صفحه فارسی: ۲۷ – تعداد صفحه انگلیسی: ۹
دانشگاه: Institute of Physics, Academia Sinica, Nankang, Taipei 115, Taiwan
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: ترجمه پلاس

چکیده

یک روش کمی در این کار معرفی می‌شود تا رفتار خوشه‌بندی نوسانات بین سری‌های زمانی مختلف مالی را کمی سازی و مقایسه کند. علاوه بر بازارهای مالی، رویکرد ما نیز می‌تواند به سیستم‌های پیچیده دیگری نیز اعمال شود و ما زلزله را به عنوان یک نمونه برای نشان دادن قابلیت استفاده از رویکرد خود در نظر می‌گیریم. ما بیشتر یک مدل اسباب‌بازی را پیشنهاد می‌کنیم که می‌تواند واقعیت‌های خاص را در بازارهای مالی تقلید کند. این مدل را می توان به عنوان اثر انباشت اخبار در نوسان قیمت در یک بازار مالی تفسیر کرد و می‌تواند به عنوان اولین گام در جهت شناخت رفتار بازار پیچیده تلقی شود.

Abstract

A quantitative method is introduced in this work to quantify and compare the volatility clustering behavior among various financial time series. In addition to financial markets, our approach can also be applied to other complex systems and we take the earthquake as an example to demonstrate the applicability of our approach. We further propose a toy model which can mimic the stylized facts in financial markets. This model could be interpreted as the accumulation effect of the news impact on the price fluctuation in a financial market and can be viewed as a first step towards understanding the complex market behavior.
۱۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
امتیاز شما:
(No Ratings Yet)
Back To Top