skip to Main Content
پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق

عنوان انگلیسی: A hybrid wavelet-ELM based short term price forecasting for electricity markets
سال نشر: ۲۰۱۴
نویسنده: Nitin Anand Shrivastava , Bijaya Ketan Panigrahi
رشته های مرتبط: برق و الکترونیک
تعداد صفحه فارسی:۲۷- تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰
شناسه: ۱۰.۱۰۱۶/j.ijepes.2013.08.023
دانشگاه: Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology, New Delhi, India
نشریه: Electrical Power and Energy Systems

چکیده

پیشبینی دقیق قدمت برق، چالشی بزرگ برای شرکت کنندگان و مدیران بازار می باشد، زیرا قیمت الکتریسیته دارای نوسانات بسیاری است. پیشبینی قیمت نیز، مهم ترین هدف مدیریتی برای مشارکت کنندگان در بازار است، چرا که مبانی بیشینه کردن سود را، تشکیل می دهد. این مطالعه، عملکرد یک تکنیک شبکه عصبی جدید را بنام ناشین یادگیری سریع (ELM)، در مساله پیشبینی قیمت، بررسی می کند. با در نظر داشتن خط مربوط به بازهای برق که دارای نوسانات بسیاری در قیمت هستند، تکیه به یک تکنیک، خیلی هم سودمند نمی باشد. بنابراین، ELM با تکنیک موجک همراه شده است و یک مدل پیوندی (مرکب) را به نام WELM (ELM مبتنی بر موجک) را تشکیل داده است تا دقت پیشبینی و نیز قابلیت اطمینان آن را، بهبود بخشد. در این روش، ویژگی های بی همتای هر ابزار، تکریب شده اند تا الگوهای مختلفی را در اطلاعات، بدست آورند. قدرت این تکنیک، با استفاده از روش مجموع شده، بهبود بیشتری می یابد. عملکردهای مدل های ارایه شده، با استفاده از اطلاعات موجود در بازارهای برق انتاریو، PJM، نیویورک و ایتالیا، ارزیابی شده اند. نتایج آزمایشی نشان می دهند که روش پیشنهادی، یکی از مناسب ترین تکنیک های پیشبینی قیمت می باشد.

Abstract

Accurate electricity price forecasting is a formidable challenge for market participants and managers owing to high volatility of the electricity prices. Price forecasting is also the most important management goal for market participants since it forms the basis of maximizing profits. This study investigates the performance of a novel neural network technique called Extreme Learning Machine (ELM) in the price forecasting problem. Keeping in view the risk associated with electricity markets with highly volatile prices, relying on a single technique is not so profitable. Therefore ELM has been coupled with the Wavelet technique to develop a hybrid model termed as WELM (wavelet based ELM) to improve the forecasting accuracy as well as reliability. In this way, the unique features of each tool are combined to capture different patterns in the data. The robustness of the model is further enhanced using the ensembling technique. Performances of the proposed models are evaluated by using data from Ontario, PJM, New York and Italian Electricity markets. The experimental results demonstrate that the proposed method is one of the most suitable price forecasting techniques.

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
امتیاز شما:
(1 votes, average: 4٫00 out of 5)
Back To Top